Historisches Volumen und VWAP in TWS weichen von Live-Daten ab

Kurze Antwort

IBKR dokumentiert Filterungen und Anpassungen bei historischen Daten, durch die sie sich von einem Live-Stream unterscheiden können. Gleichen Sie Sitzung und Datentyp ab, bevor Sie eine Abweichung bei Volumen oder VWAP diagnostizieren.

Hinweise zur Software zu Bildungszwecken. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Finanzielle Hinweise und Informationshinweise lesen.

Schritt für Schritt

1 Wählen Sie für den Vergleich einen Kontrakt und ein kurzes Zeitintervall.
2 Öffnen Sie im TWS-Chart Edit → Chart Parameters. Vergleichen Sie What to show und Show data outside of regular trading hours mit der anderen Quelle. Volume and VWAP of the bar sind separate Bedienelemente im selben Dialog.
3 Notieren Sie, ob jeder Wert aus Live-Ticks oder aus einer historischen Anfrage stammt.
4 Vergleichen Sie die Behandlung bereinigter Daten und der einbezogenen Tradearten.
5 Bewahren Sie die Abfrage und ein wiederholbares Beispiel auf, falls eine Abweichung ungeklärt bleibt.

Ein praktisches Beispiel

Angenommen, eine Summe stammt aus einem Live-Stream und eine andere aus einer Chart-Historienanfrage. Die beiden Wege zählen möglicherweise nicht dieselbe Menge an Trades. Notieren Sie Quelle und Zeitpunkt jeder Summe. Prüfen Sie zuerst die Sitzung, dann die Filterregeln des Brokers. Bezeichnen Sie einen Wert nicht als falsch, nur weil sich die beiden Zahlen unterscheiden. Geben Sie dem Support eine kleine Stichprobe mit klaren Bezeichnungen statt zweier unerklärter Summen.

Beispielszenario, kein Protokoll eines Trades, der während dieser Prüfung platziert wurde.

Bildschirmreferenz

TWS Chart Parameters mit Bedienelementen für Zeitraum, Datentyp, Bar-Typ, Volumen, VWAP und Sitzung — Vergleichen Sie zuerst Time period und What to show. Additional Data and Features enthält Volume and VWAP of the bar. Chart Time Options enthält die Bedienelemente für erweiterte Handelszeiten und die Benutzerzeitzone. Der Dialog wurde mit Cancel geschlossen; es wurden keine Einstellungen übernommen. Aufgenommen im TWS-Paper-Modus am 3. Oktober 2026. Öffnen Sie das Bild für die Originalgröße.

TWS-30-Sekunden-Candlestick-Chart mit dem Menü Edit und der Zeitachse — Dieser Chart ist ein Beispiel für das Chart-Fenster. Er ist kein Beleg für einen Live-Feed, eine bestimmte API-Anfrage oder ein Handelssignal. Verwenden Sie Edit → Chart Parameters, um seine Eingaben zu prüfen. Aufgenommen im TWS-Paper-Modus am 3. Oktober 2026. Öffnen Sie das Bild für die Originalgröße.

TWS-Dialog View Logs mit den Schaltflächen View Logs, Export Logs und Export Today Logs — In dieser Sitzung sind keine API-Logs in der Liste aufgezeichnet, daher sind die Export-Schaltflächen deaktiviert. Aktivieren Sie das API-Logging vor dem Ereignis, das Sie erfassen möchten. Für diesen Screenshot wurde kein Log exportiert oder hochgeladen. Aufgenommen im TWS-Paper-Modus am 3. Oktober 2026. Öffnen Sie das Bild für die Originalgröße.

So prüfen Sie das Ergebnis Sie sollten die verglichenen Datendefinitionen erklären können, statt alle Volumenfelder als gleich zu behandeln.

Fehler, den Sie vermeiden sollten

Schreiben Sie eine historische Reihe nicht stillschweigend um, damit sie mit einem anderen Feed übereinstimmt.

Häufige Fragen

Ist jede Abweichung ein Fehler?

Nein. Filterung kann das gemeldete historische Volumen oder den VWAP legitim verändern.

Liefert ein erneutes Laden immer dieselben Werte?

Historische Daten können angepasst werden; notieren Sie, wann jede Stichprobe abgerufen wurde.

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