Die Tickgröße ist die minimale Preisstufe für den jeweiligen Kontrakt und Handelsmechanismus. Der Tickwert ist diese Stufe multipliziert mit dem Kontraktmultiplikator. Für ES-Outrights gilt: 0.25 Punkte × $50 pro Punkt = $12.50 pro Tick und Kontrakt.
Hinweise zur Software zu Bildungszwecken. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Finanzielle Hinweise und Informationshinweise lesen.
Gängige Aktienindex-Futures
| Produkt | Root | Börse | Outright-Tick | Dollar / Tick | Dollar / Punkt |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | ES | CME | 0.25 | 12.50 | 50 |
| Micro S&P 500 | MES | CME | 0.25 | 1.25 | 5 |
| E-mini Nasdaq-100 | NQ | CME | 0.25 | 5.00 | 20 |
| Micro Nasdaq-100 | MNQ | CME | 0.25 | 0.50 | 2 |
| E-mini Dow | YM | CBOT | 1.00 | 5.00 | 5 |
| Micro Dow | MYM | CBOT | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| E-mini Russell 2000 | RTY | CME | 0.10 | 5.00 | 50 |
| Micro Russell 2000 | M2K | CME | 0.10 | 0.50 | 5 |
Quelle: CME-Spezifikationen der Micro E-minis und Größenverhältnis. Es handelt sich um Outright-Futures, nicht um Optionen, Spreads oder einen vollständigen Produktkatalog.
Einen Kursabstand in Dollar berechnen
- Teilen Sie den Kursabstand durch die Tickgröße.
- Multiplizieren Sie mit dem Dollarwert eines Ticks.
- Multiplizieren Sie mit der Anzahl der Kontrakte.
- Berücksichtigen Sie Provisionen, Gebühren und jede Abweichung zwischen beabsichtigten und tatsächlichen Ausführungskursen gesondert.
Beispiel: Ein Abstand von 10 Punkten bei ES entspricht 40 Ticks. Bei zwei Kontrakten ergibt sich 40 × $12.50 × 2 = $1,000 vor Kosten. Derselbe Abstand von 10 Punkten bei zwei MES-Kontrakten entspricht $100. Dies sind Rechenbeispiele, keine empfohlenen Stop-Abstände und keine Garantien für einen maximalen Verlust.
Einheiten abgleichen, bevor Sie einen Wert eingeben
| Das Feld verlangt | Ein ES-Abstand von zehn Punkten bedeutet |
|---|---|
| Ticks | 40 |
| Punkte | 10 |
| Absoluter Stop-Preis | Ein tatsächlicher Preis, abgeleitet aus Einstieg/Seite; weder 40 noch 10 |
| Dollar | Hängt von der Menge und davon ab, ob das Feld pro Kontrakt oder gesamt definiert ist |
Der untersuchte Bracket-Dialog im Desktop-Programm beschriftet Tick-Abstände. Ein Webhook-Generator kann andere Einheiten oder Größenmodi verwenden. Lesen Sie dessen Berechnungsdetails, statt eine Zahl zwischen ungleichen Feldern zu übertragen.
Einen Kontrakt außerhalb der Tabelle prüfen
Öffnen Sie die exakte Kontraktspezifikation der Börse und suchen Sie die minimale Preisschwankung für Outrights sowie die Kontrakteinheit. Notierungen von Treasuries in Bruchteilen, FX-Einheiten, Optionen und Spread-Trades erfordern eigene Berechnungen. Übertragen Sie das Verhältnis zwischen Micro und Mini nicht auf jedes Produkt, das „Micro“ heißt.
Screenshot-Verweise
Häufige Fragen
Was ist ein NQ-Punkt wert?
$20 für einen NQ-Kontrakt; $2 für einen MNQ-Kontrakt.
Garantiert ein Stop von 40 Ticks genau diesen Verlust?
Nein. Ein Auslöser kann zu einem anderen Fill führen, und Kosten kommen hinzu.
Warum unterscheiden sich die Ticks bei Spreads?
Die Börse kann für einen Spread oder Ausführungsmechanismus eine andere minimale Stufe festlegen. Verwenden Sie die passende Zeile.
Ändert die Menge die Tickgröße?
Nein. Die Menge ändert den gesamten Dollarbetrag, der pro Kursbewegung gewonnen oder verloren wird.