Le Greche o la volatilità implicita delle opzioni mancano in TWS

Risposta rapida

Le Greche live delle opzioni richiedono i dati sia dell'opzione sia del sottostante. Verificare anche di aver selezionato un'opzione valida con prezzi utilizzabili. Un valore vuoto non equivale a un delta zero o a una volatilità zero.

Indicazioni didattiche sul software. Il trading comporta rischi. Legga le avvertenze finanziarie e informative.

Passo dopo passo

1 Se la colonna della Greca è assente, aprire l'ingranaggio della chain → Settings → Layout. Espandere Greeks sotto Available Columns. Selezionare il campo necessario e usare Add, poi Apply. Una cella vuota in una colonna visibile richiede i controlli sui dati qui sotto.
2 Confermare scadenza, strike, call o put e trading class dell'opzione.
3 Verificare se sia l'opzione sia il suo sottostante hanno quotazioni aggiornate in TWS.
4 Verificare gli abbonamenti per entrambi i prodotti con il nome utente attivo.
5 Confrontare i campi bid, ask, last e di calcolo del modello; non devono essere tutti popolati allo stesso modo.
6 Se i valori restano mancanti, comunicare all'assistenza il contratto e quale campo di calcolo è assente.

Un esempio pratico

Una chain mostra strike e date, ma la colonna del delta è vuota. Controllare prima il prezzo dell'opzione e poi quello del sottostante. Il modello ha bisogno degli input pertinenti. Non riempire il vuoto con zero in un foglio di calcolo o in una regola dell'app. Zero sarebbe un valore reale con un significato molto diverso. Lasciare visibile il campo mancante finché non si capisce perché non ha risultato.

Esempio illustrativo. Le schermate e i valori mostrati non sono la registrazione di un ordine reale.

Riferimento della schermata

Impostazioni Layout della Option Chain con Shown Columns e Greche disponibili come Delta e Gamma — Una colonna mancante è diversa da un valore vuoto in una colonna esistente. Aprire l'ingranaggio della chain → Settings → Layout, espandere Greeks e controllare Shown Columns. Durante questa acquisizione non è stata aggiunta alcuna colonna. Acquisito in modalità paper di TWS il 3 ottobre 2026. Aprire l'immagine per la dimensione intera.

Lato call di una option chain di TWS con schede delle scadenze e colonne bid, ask e strike — Confrontare sottostante, scadenza selezionata e strike. Sono valori osservati in una sessione paper a mercato chiuso, non una prova di un feed in tempo reale né un'operazione suggerita. Acquisito in modalità paper di TWS il 3 ottobre 2026. Aprire l'immagine per la dimensione intera.

Come confermare il risultato Il calcolo previsto deve comparire quando i dati necessari e le condizioni supportate sono presenti.

Errore da evitare

Non sostituire con zero una Greca mancante nei calcoli di dimensionamento o di rischio.

Domande frequenti

Basta il solo feed delle opzioni?

IBKR afferma che le Greche live richiedono abbonamenti per l'opzione e per il sottostante.

Perché le Greche del modello e quelle del last price differiscono?

Sono campi di calcolo diversi e possono usare prezzi di riferimento diversi.

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Avvertenze finanziarie e informative

Avvertenza finanziaria

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Avvertenza informativa

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