Le Greche o la volatilità implicita delle opzioni mancano in TWS

Risposta rapida

Le Greche live delle opzioni richiedono i dati sia dell'opzione sia del sottostante. Verificare anche di aver selezionato un'opzione valida con prezzi utilizzabili. Un valore vuoto non equivale a un delta zero o a una volatilità zero.

Indicazioni didattiche sul software. Il trading comporta rischi. Legga le avvertenze finanziarie e informative.

Passo dopo passo

1 Se la colonna della Greca è assente, aprire l'ingranaggio della chain → Settings → Layout. Espandere Greeks sotto Available Columns. Selezionare il campo necessario e usare Add, poi Apply. Una cella vuota in una colonna visibile richiede i controlli sui dati qui sotto.
2 Confermare scadenza, strike, call o put e trading class dell'opzione.
3 Verificare se sia l'opzione sia il suo sottostante hanno quotazioni aggiornate in TWS.
4 Verificare gli abbonamenti per entrambi i prodotti con il nome utente attivo.
5 Confrontare i campi bid, ask, last e di calcolo del modello; non devono essere tutti popolati allo stesso modo.
6 Se i valori restano mancanti, comunicare all'assistenza il contratto e quale campo di calcolo è assente.

Un esempio pratico

Una chain mostra strike e date, ma la colonna del delta è vuota. Controllare prima il prezzo dell'opzione e poi quello del sottostante. Il modello ha bisogno degli input pertinenti. Non riempire il vuoto con zero in un foglio di calcolo o in una regola dell'app. Zero sarebbe un valore reale con un significato molto diverso. Lasciare visibile il campo mancante finché non si capisce perché non ha risultato.

Scenario illustrativo, non la registrazione di un'operazione eseguita durante questa verifica.

Riferimento della schermata

Impostazioni Layout della Option Chain con Shown Columns e Greche disponibili come Delta e Gamma — Una colonna mancante è diversa da un valore vuoto in una colonna esistente. Aprire l'ingranaggio della chain → Settings → Layout, espandere Greeks e controllare Shown Columns. Durante questa acquisizione non è stata aggiunta alcuna colonna. Acquisito in modalità paper di TWS il 3 ottobre 2026. Aprire l'immagine per la dimensione intera.

Lato call di una option chain di TWS con schede delle scadenze e colonne bid, ask e strike — Confrontare sottostante, scadenza selezionata e strike. Sono valori osservati in una sessione paper a mercato chiuso, non una prova di un feed in tempo reale né un'operazione suggerita. Acquisito in modalità paper di TWS il 3 ottobre 2026. Aprire l'immagine per la dimensione intera.

Come confermare il risultato Il calcolo previsto deve comparire quando i dati necessari e le condizioni supportate sono presenti.

Errore da evitare

Non sostituire con zero una Greca mancante nei calcoli di dimensionamento o di rischio.

Domande frequenti

Basta il solo feed delle opzioni?

IBKR afferma che le Greche live richiedono abbonamenti per l'opzione e per il sottostante.

Perché le Greche del modello e quelle del last price differiscono?

Sono campi di calcolo diversi e possono usare prezzi di riferimento diversi.

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Avvertenze finanziarie e informative

Avvertenza finanziaria

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