Il tick size è l'incremento minimo di prezzo per il contratto e il meccanismo di negoziazione specificati. Il tick value è tale incremento moltiplicato per il moltiplicatore del contratto. Per l'ES outright, 0.25 punti × $50 per punto = $12.50 per tick per contratto.
Indicazioni didattiche sul software. Il trading comporta rischi. Legga le avvertenze finanziarie e informative.
Futures azionari più comuni
| Prodotto | Root | Borsa | Tick outright | Dollari / tick | Dollari / punto |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | ES | CME | 0.25 | 12.50 | 50 |
| Micro S&P 500 | MES | CME | 0.25 | 1.25 | 5 |
| E-mini Nasdaq-100 | NQ | CME | 0.25 | 5.00 | 20 |
| Micro Nasdaq-100 | MNQ | CME | 0.25 | 0.50 | 2 |
| E-mini Dow | YM | CBOT | 1.00 | 5.00 | 5 |
| Micro Dow | MYM | CBOT | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| E-mini Russell 2000 | RTY | CME | 0.10 | 5.00 | 50 |
| Micro Russell 2000 | M2K | CME | 0.10 | 0.50 | 5 |
Fonte: specifiche CME dei Micro E-mini e relazione di dimensione. Si tratta di futures outright, non di opzioni, spread o di un catalogo esaustivo dei prodotti.
Calcolare una distanza di prezzo in dollari
- Dividi la distanza di prezzo per il tick size.
- Moltiplica per il valore in dollari di un tick.
- Moltiplica per il numero di contratti.
- Considera separatamente commissioni, costi e qualsiasi differenza tra prezzi di esecuzione previsti ed effettivi.
Esempio: una distanza di 10 punti su ES equivale a 40 tick. Per due contratti, 40 × $12.50 × 2 = $1,000 prima dei costi. La stessa distanza di 10 punti per due contratti MES è $100. Sono esempi aritmetici, non distanze di stop consigliate né garanzie di perdita massima.
Verifica le unità prima di inserire un valore
| Il campo richiede | Una distanza ES di dieci punti corrisponderebbe a |
|---|---|
| Tick | 40 |
| Punti | 10 |
| Prezzo di stop assoluto | Un prezzo effettivo ricavato da entrata/direzione; né 40 né 10 |
| Dollari | Dipende dalla quantità e dalla definizione del campo, per contratto o totale |
La finestra bracket del desktop esaminato indica le distanze in tick. Un generatore di webhook può usare unità o modalità di dimensionamento diverse. Leggi i dettagli del suo calcolo invece di copiare un numero tra campi diversi.
Verificare un contratto non presente in tabella
Apri la specifica ufficiale del contratto sulla borsa e individua la fluttuazione minima di prezzo outright e l'unità del contratto. Le quotazioni frazionarie dei Treasury, le unità FX, le opzioni e gli spread richiedono un calcolo a parte. Non generalizzare la relazione micro-mini a ogni prodotto chiamato micro.
Riferimenti agli screenshot
Domande frequenti
Quanto vale un punto di NQ?
$20 per un contratto NQ; $2 per un contratto MNQ.
Uno stop da 40 tick garantisce quella perdita?
No. Un trigger può portare a un'esecuzione diversa e i costi sono aggiuntivi.
Perché i tick degli spread sono diversi?
La borsa può definire un incremento minimo diverso per uno spread o per un meccanismo di esecuzione. Usa la riga pertinente.
La quantità cambia il tick size?
No. La quantità cambia il totale in dollari guadagnato o perso per ogni movimento di prezzo.