Il rollover consiste nello spostare l'attività da un contratto future in scadenza a un'altra scadenza. Cambiare il simbolo di un grafico o di un alert non sposta una posizione esistente. Controlla il calendario della borsa, la scadenza del provider e il volume in entrambi i contratti prima di aggiornare l'intero flusso di lavoro.
Indicazioni didattiche sul software. Il trading comporta rischi. Legga le avvertenze finanziarie e informative.
Date di riferimento attuali per gli indici azionari
L'attuale calendario di roll consueto di CME usa il lunedì precedente il terzo venerdì per gli indici azionari statunitensi. Consente ai partecipanti di effettuare il roll in altri momenti. Consulta il calendario datato della borsa invece di una vecchia convenzione basata sul giovedì.
| Trimestre in scadenza | Roll consueto CME | Scadenza pubblicata |
|---|---|---|
| Giugno 2026 | 15 giugno | 18 giugno |
| Settembre 2026 | 14 settembre | 18 settembre |
| Dicembre 2026 | 14 dicembre | 18 dicembre |
| Marzo 2027 | 15 marzo | 19 marzo |
| Giugno 2027 | 14 giugno | 18 giugno |
La scadenza di giugno 2026, spostata per via di una festività, mostra perché scegliere meccanicamente ogni terzo venerdì non è sicuro. Queste date valgono per la categoria degli indici statunitensi della tabella, non per Nikkei, energia o metalli.
Aggiorna il flusso di lavoro
- Registra le posizioni aperte e gli ordini attivi per scadenza effettiva.
- Controlla il contratto successivo quotato, il calendario della borsa e l'ultimo orario di detenzione consentito dal provider. I prodotti con consegna fisica possono avere restrizioni di first notice e di consegna prima della fine delle negoziazioni.
- Confronta l'attività in entrambi i contratti. La migrazione del volume e la scadenza sono eventi distinti.
- Cambia grafici, DOM ed elenchi di strumenti in modo deliberato. Ad esempio, il contratto trimestrale successivo a ESZ6 è ESH7.
- Aggiorna gli input della strategia e rigenera la configurazione del servizio ricevente dove necessario. Ricrea gli alert di TradingView dopo aver modificato il contesto salvato che utilizzano.
- Riconcilia in modo indipendente gli ordini e le posizioni rimasti sul vecchio contratto. Una quotazione del nuovo contratto non dimostra che la vecchia esposizione sia sparita.
Chiudere e riaprire l'esposizione può comportare spread, commissioni e slippage. La differenza di prezzo tra le scadenze non è di per sé un profitto di trading né la promessa di un roll senza costi.
Mappatura PickMyTrade
PickMyTrade documenta la propria regola di rollover. Usa il contratto esatto selezionato quando ti serve un controllo esplicito. Un servizio che mappa un simbolo continuo per i nuovi alert non chiude né trasferisce necessariamente una posizione esistente. Conserva nel registro di riconciliazione gli identificativi del vecchio e del nuovo contratto.
Riferimenti agli screenshot
Domande frequenti
Il rollover è la stessa cosa della scadenza?
No. Il rollover è un cambio di esposizione o di attività; la scadenza è il termine del contratto.
Devo usare per forza la data consueta di CME?
I tempi consentiti dipendono anche dal provider del conto e dalla strategia. CME permette ai partecipanti di effettuare il roll in altri momenti.
Cambiare un grafico può chiudere la vecchia posizione?
No. Controlla e gestisci quell'esposizione separatamente tramite il flusso di lavoro supportato.
Le date di energia e metalli sono le stesse?
No. Usa i calendari dei rispettivi prodotti e le scadenze legate alla consegna.