Volume et VWAP historiques TWS différents du direct

Réponse rapide

IBKR documente des filtrages et des ajustements dans les données historiques qui peuvent les faire différer d’un flux en direct. Faites correspondre la séance et le type de données avant de diagnostiquer un écart de volume ou de VWAP.

Conseils éducatifs sur le logiciel. Le trading comporte des risques. Lire les avertissements financiers et d'information.

Pas à pas

1 Choisissez un seul contrat et un court intervalle de temps pour la comparaison.
2 Dans le graphique TWS, ouvrez Edit → Chart Parameters. Comparez What to show et Show data outside of regular trading hours avec l’autre source. Volume and VWAP of the bar sont des commandes distinctes dans la même boîte de dialogue.
3 Notez si chaque valeur provient de ticks en direct ou d’une requête historique.
4 Comparez le traitement des données ajustées et les types de transactions inclus.
5 Conservez la requête et un exemple reproductible si un écart reste inexpliqué.

Un exemple pratique

Supposons qu’un total provienne d’un flux en direct et qu’un autre provienne d’une requête d’historique de graphique. Les deux chemins ne comptent peut-être pas le même ensemble de transactions. Notez la source et l’heure de chaque total. Vérifiez d’abord la séance, puis les règles de filtrage du courtier. Ne dites pas qu’une valeur est fausse simplement parce que les deux nombres diffèrent. Donnez au support un petit échantillon clairement étiqueté plutôt que deux totaux inexpliqués.

Scénario illustratif, et non le relevé d’un ordre passé pendant cette révision.

Référence d'écran

Chart Parameters de TWS avec commandes de période, de type de données, de type de barre, de volume, de VWAP et de séance — Comparez d’abord Time period et What to show. Additional Data and Features contient Volume and VWAP of the bar. Chart Time Options contient les commandes des heures étendues et du fuseau horaire de l’utilisateur. La boîte de dialogue a été fermée avec Cancel ; aucun paramètre n’a été appliqué. Capture réalisée en mode paper de TWS le 3 octobre 2026. Ouvrez l’image pour la voir en taille réelle.

Graphique en chandeliers de 30 secondes de TWS avec le menu Edit et l’axe du temps — Ce graphique est un exemple de fenêtre de graphique. Il ne prouve ni un flux en direct, ni une requête API particulière, ni un signal de trading. Utilisez Edit → Chart Parameters pour examiner ses paramètres. Capture réalisée en mode paper de TWS le 3 octobre 2026. Ouvrez l’image pour la voir en taille réelle.

Boîte de dialogue View Logs de TWS avec les boutons View Logs, Export Logs et Export Today Logs — Cette session n’a aucun journal d’API enregistré dans la liste, donc les boutons d’exportation sont désactivés. Activez la journalisation de l’API avant l’événement que vous devez capturer. Aucun journal n’a été exporté ni envoyé pour cette capture d’écran. Capture réalisée en mode paper de TWS le 3 octobre 2026. Ouvrez l’image pour la voir en taille réelle.

Comment confirmer le résultat Vous devez pouvoir expliquer les définitions de données comparées au lieu de traiter tous les champs de volume comme identiques.

Erreur à éviter

Ne réécrivez pas en silence une série historique pour la forcer à concorder avec un autre flux.

Questions fréquentes

Chaque écart est-il un bogue ?

Non. Le filtrage peut légitimement modifier le volume ou le VWAP historiques rapportés.

Un rechargement produira-t-il toujours les mêmes valeurs ?

Les données historiques peuvent être ajustées ; notez le moment où chaque échantillon a été récupéré.

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Avertissements financiers et d'information

Avertissement financier

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