Volumen histórico y VWAP de TWS difieren de los datos en vivo

Respuesta rápida

IBKR documenta filtros y ajustes en los datos históricos que pueden hacer que difieran de un flujo en vivo. Haga coincidir la sesión y el tipo de datos antes de diagnosticar una diferencia de volumen o de VWAP.

Orientación educativa sobre software. Operar conlleva riesgos. Lea los avisos financieros y de información.

Paso a paso

1 Elija un contrato y un intervalo de tiempo corto para la comparación.
2 En el gráfico de TWS, abra Edit → Chart Parameters. Compare What to show y Show data outside of regular trading hours con la otra fuente. Volume and VWAP of the bar son controles independientes en el mismo cuadro de diálogo.
3 Anote si cada valor procede de ticks en vivo o de una solicitud histórica.
4 Compare el tratamiento de los datos ajustados y de los tipos de operaciones incluidos.
5 Conserve la consulta y un ejemplo repetible si una diferencia sigue sin explicación.

Un ejemplo práctico

Supongamos que un total procede de un flujo en vivo y otro de una solicitud de historial del gráfico. Es posible que ambas vías no cuenten el mismo conjunto de operaciones. Anote la fuente y la hora de cada total. Compruebe primero la sesión y después las reglas de filtrado del broker. No diga que un valor es incorrecto solo porque los dos números difieran. Dé al soporte una muestra pequeña con etiquetas claras en lugar de dos totales sin explicar.

Escenario ilustrativo, no un registro de una operación realizada durante esta revisión.

Referencia de pantalla

Chart Parameters de TWS con los controles de periodo, tipo de datos, tipo de barra, volumen, VWAP y sesión — Compare primero Time period y What to show. Additional Data and Features contiene Volume and VWAP of the bar. Chart Time Options contiene los controles de horario extendido y de zona horaria del usuario. El cuadro de diálogo se cerró con Cancel; no se aplicó ningún ajuste. Captura realizada en TWS en modo paper el 3 de octubre de 2026. Abra la imagen para verla a tamaño completo.

Gráfico de velas de 30 segundos de TWS con el menú Edit y el eje de tiempo — Este gráfico es un ejemplo de la ventana de gráficos. No es prueba de un feed en vivo, de una solicitud de API concreta ni de una señal de trading. Use Edit → Chart Parameters para inspeccionar sus parámetros. Captura realizada en TWS en modo paper el 3 de octubre de 2026. Abra la imagen para verla a tamaño completo.

Cuadro de diálogo View Logs de TWS con los botones View Logs, Export Logs y Export Today Logs — Esta sesión no tiene registros de API en la lista, por lo que los botones de exportación están desactivados. Active el registro de la API antes del evento que necesite capturar. No se exportó ni se subió ningún registro para esta captura. Captura realizada en TWS en modo paper el 3 de octubre de 2026. Abra la imagen para verla a tamaño completo.

Cómo confirmar el resultado Debería poder explicar las definiciones de datos que se comparan en lugar de tratar todos los campos de volumen como iguales.

Error que debe evitar

No reescriba en silencio una serie histórica para forzar su coincidencia con un feed distinto.

Preguntas frecuentes

¿Toda diferencia es un error?

No. El filtrado puede cambiar legítimamente el volumen o el VWAP histórico informado.

¿Una recarga produce siempre los mismos valores?

Los datos históricos pueden ajustarse; anote cuándo se obtuvo cada muestra.

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Avisos financieros y de información

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