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¿Qué probabilidad hay de que mi take profit se active antes que mi stop loss?

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Conclusiones clave

  • Sin ventaja, la probabilidad de que tu take profit se active primero es SL ÷ (TP + SL): 50% con 1:1, 33.3% con 2:1, 25% con 3:1. Depende solo de las dos distancias en puntos, no del nivel de precio.
  • Un take profit más amplio se activa con menos frecuencia, pero paga más. Antes de costos, los dos efectos se compensan exactamente.
  • Los costos de ida y vuelta c elevan la tasa de acierto que necesitas a (SL + c) ÷ (TP + SL): 34.5% en lugar de 33.3% para un objetivo de 20 puntos, un stop de 10 puntos y 0.34 puntos de costos.
  • Una tendencia mueve las probabilidades menos de lo que la mayoría de los traders espera: una tendencia supuesta de 5 puntos al día a tu favor, con 50 puntos de volatilidad diaria, solo eleva 33.3% a 34.7%.
  • Un límite de tiempo añade un tercer resultado, el time-out, y reduce la probabilidad de que se active cualquiera de las dos órdenes. Revisar los precios solo al cierre de cada vela acerca las probabilidades a 50%.
  • Solo una ventaja real, medida a lo largo de muchas operaciones propias, hace que la operación promedio sea positiva. Las rachas perdedoras son normales incluso con ventaja.
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Todas las calculadoras toman las distancias desde tu entrada en puntos, igual en cualquier mercado. Elige un instrumento solo si también quieres ver ticks y dólares. La misma elección se aplica a todas las calculadoras de abajo.

Mercado genérico: resultados solo en puntos.

Ingresa las distancias en
F1

Las probabilidades sin ventaja: SL ÷ (TP + SL)

Sin ventaja, la probabilidad de que tu take profit se active antes que tu stop loss es igual a la distancia de tu stop dividida entre la suma de las dos distancias. Un take profit de 20 puntos y un stop de 10 puntos dan 10 ÷ 30 = 33.3%, es decir, aproximadamente una de cada tres operaciones llega primero al take profit.

Fórmula F1: probabilidad de que el take profit se active primero, sin ventaja

P=SLTP+SL

Qué significa cada letra

LetraQué significaUnidadEjemplo
PProbabilidad de que el take profit se active antes que el stop loss0 to 1 (or 0% to 100%)0.333
TPDistancia del take profit: qué tan lejos está tu objetivo de tu entradapuntos20
SLDistancia del stop loss: qué tan lejos está tu stop de tu entradapuntos10

En lenguaje sencillo

F1 dice que la orden más cercana se activa con más frecuencia, en proporción exacta a las distancias. El precio tiene que recorrer el doble de distancia para llegar a un take profit que está al doble de distancia, así que sin ventaja llega primero solo una vez de cada tres. La fórmula no incluye volatilidad: un mercado rápido alcanza una de tus órdenes antes, pero no cambia cuál de ellas.

Analogía: juegas a lanzar una moneda justa por 1 punto cada lanzamiento y te detienes cuando vas 20 puntos arriba o 10 puntos abajo. Llegas a +20 primero aproximadamente una vez de cada tres, porque el muro perdedor está al doble de cerca. Eso es un bracket 2:1. Lo mismo le pasa a alguien que camina al azar por un pasillo: choca con más frecuencia con la pared más cercana.

Cuándo se aplica F1

  • Tus entradas no tienen ventaja: el precio tiene la misma probabilidad de subir que de bajar desde tu entrada.
  • Ambas órdenes están colocadas en el bróker o en la bolsa, por lo que cada toque cuenta.
  • Sin límite de tiempo: la operación permanece abierta hasta que se ejecuta una orden.
  • Los movimientos son pequeños comparados con tus distancias, así que el precio no puede saltar mucho más allá de una orden.

Cuándo no se aplica

  • El mercado tiene tendencia durante tu operación: usa F2.
  • Cierras las operaciones después de un tiempo fijo: usa F4.
  • Tu estrategia solo revisa al cierre de cada vela: usa F5.
  • Quieres saber la tasa de acierto que cubre tus costos: usa F3.
  • Los gaps grandes (noticias, la apertura semanal) pueden saltarse un stop; eso aparece como slippage.
F1 en brackets habituales, antes de costos. Sin ventaja, la operación promedio es cero en cada fila.
Take profit : stopProbabilidad de que el TP se active primeroAproximadamente cuántas ganadoras de cada 100
1 : 150.0%50
1.5 : 140.0%40
2 : 133.3%33
3 : 125.0%25
4 : 120.0%20

Ejemplo resuelto

Take profit de 20 puntos, stop loss de 10 puntos, sin ventaja.

  1. Escribe la fórmula

    P=SLTP+SL

  2. Sustituye tus distancias (puntos)

    P=1020+10

  3. Suma el denominador

    P=1030

  4. Divide

    P=0.3333=33.3%

Prueba F1 con tus números

Activa JavaScript para usar esta calculadora. El ejemplo resuelto de arriba muestra cada paso.

Valores de ejemplo (un bracket 3:1). Reemplázalos por los tuyos.

Tus números, paso a paso

    –probabilidad de que el take profit se active primero, sin ventaja
    DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO SEGÚN LA REGLA 4.41 DE LA CFTCEstos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados que se muestran en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.
    Fuente.
    • Grinstead, C. M. and Snell, J. L. (2003). Introduction to Probability, 2nd edition, American Mathematical Society. Sección 12.2, "Gambler's Ruin": en un juego justo, la probabilidad de llegar a M antes que a 0 desde z es z/M. Edición gratuita: math.dartmouth.edu/~prob/prob/prob.pdf. Toma z = SL y M = TP + SL para obtener F1.
    • Ross, S. M. (1997). Introduction to Probability Models, 6th edition, Academic Press, ISBN 0-12-598470-7. Capítulo 10, "Brownian Motion and Stationary Processes", deduce P(sube A antes de bajar B) = B/(A + B) como el límite de la ruina del jugador.
    F2

    Con una tendencia: añadir el drift a las probabilidades

    Si el mercado se desplaza de forma constante en una dirección, las probabilidades se inclinan hacia la orden de ese lado. F2 añade a F1 el drift μ y la volatilidad σ. Con un take profit de 20 puntos, un stop de 10 puntos, una tendencia supuesta de 5 puntos al día a tu favor y 50 puntos de volatilidad diaria, F2 da 34.7%, solo 1.3 puntos porcentuales por encima del 33.3% de F1.

    Fórmula F2: probabilidad de que el take profit se active primero, con drift (A = distancia del TP, B = distancia del SL)

    P=1−e2μB/σ2e−2μA/σ2−e2μB/σ2

    La misma fórmula, más fácil de leer, con k representando 2μ ÷ σ²:

    k=2μσ2,P=1−ekBe−kA−ekB

    Qué significa cada letra

    LetraQué significaUnidadEjemplo
    PProbabilidad de que el take profit se active antes que el stop loss0 to 10.347
    ADistancia del take profit (igual que TP en F1)puntos20
    BDistancia del stop loss (igual que SL en F1)puntos10
    μDrift a tu favor: el movimiento promedio por día hacia tu take profit. La calculadora te pide la tendencia del mercado y de ahí obtiene μ (consulta la regla de signos más abajo). Cómo hallar la tendencia.puntos por día5
    σVolatilidad: el tamaño típico (desviación estándar) del cambio de precio de un día. Cómo hallar σ.puntos por √día50
    kAbreviatura de 2μ ÷ σ², la fuerza de la tendencia medida frente al ruido1 por punto0.004
    eEl número 2.71828…, la base de las potencias naturales (la tecla ex de una calculadora)ninguna2.718
    Regla de signos usada en esta página. Las calculadoras te piden la tendencia del mercado tal como la ves en un gráfico: positiva cuando el precio sube, negativa cuando baja. Para una compra (long), μ es esa tendencia. Para una venta (short), la calculadora invierte el signo (μ = −tendencia), porque un mercado que cae acerca una venta a su take profit. Así, una compra en un mercado de +5 y una venta en un mercado de −5 tienen las mismas probabilidades. μ y σ deben usar la misma unidad de tiempo; aquí se usa por día, pero sirve cualquier unidad si ambas coinciden, porque en la fórmula solo interviene 2μ ÷ σ².

    En lenguaje sencillo

    F2 es F1 sobre un suelo inclinado. La inclinación es la tendencia, y el ruido es la volatilidad. Lo que importa es la inclinación comparada con el ruido, por eso la fórmula solo usa 2μ ÷ σ². Una tendencia pequeña en un mercado ruidoso apenas mueve las probabilidades; la misma tendencia en un mercado tranquilo las mueve más. En las pocas horas que duran la mayoría de las operaciones, incluso una tendencia diaria fuerte es pequeña frente al ruido del día.

    Analogía: el caminante aleatorio de F1 ahora está sobre una pasarela móvil que avanza suavemente hacia una de las paredes. Sigue dando tumbos al azar, pero la pasarela lo lleva un poco hacia esa pared, así que la alcanza con algo más de frecuencia.

    Cuándo se aplica F2

    • Tienes una estimación real y estable de la tendencia durante la duración de la operación.
    • μ y σ están en la misma unidad de tiempo y se mantienen aproximadamente iguales mientras la operación está abierta.
    • Sin límite de tiempo y con revisión continua, como en F1.

    Cuándo no se aplica

    • En realidad no conoces la tendencia. Estimar el drift a partir de un gráfico es muy impreciso, y una suposición puede hacer que F2 parezca exacta cuando no lo es.
    • La tendencia o la volatilidad cambian durante la operación.
    • También tienes un límite de tiempo: F4 supone que no hay tendencia, por lo que aquí no se combinan.
    Demuestra que F2 se convierte en F1 cuando no hay tendencia (μ → 0)

    Cuando un número x es diminuto, ex es casi exactamente 1 + x. Con μ cercana a 0, k es diminuta, así que ekB ≈ 1 + kB y e−kA ≈ 1 − kA. Sustitúyelas en F2:

    P≈1−(1+kB)(1−kA)−(1+kB)=−kB−k(A+B)=BA+B

    Eso es F1, con A = TP y B = SL. La calculadora de abajo muestra el valor de F1 junto al de F2 para que veas la diferencia que produce la tendencia. Calcula F2 en una forma reordenada pero idéntica, para que las tendencias muy fuertes no provoquen desbordamiento.

    Ejemplo resuelto

    Una operación de compra (long). Take profit A = 20 puntos, stop B = 10 puntos. Tendencia de mercado supuesta de +5 puntos al día y volatilidad σ = 50 puntos por √día. Son supuestos ilustrativos, no un pronóstico.

    1. Estás en compra (long), así que un mercado al alza te favorece: conserva el signo de la tendencia

      μfav=μ=5
      =5

    2. Calcula k = 2μ / σ²

      k=2×5502
      =0.004

    3. Potencia del numerador: e elevado a kB

      ekB=e0.004×10
      =e0.04=1.04081

    4. Potencia del denominador: e elevado a −kA

      e−kA=e−0.08
      =0.923116

    5. Sustitúyelas en la fórmula

      P=1−1.040810.923116−1.04081
      =−0.0408108−0.117694

    6. Divide

      P=0.3468=34.7%

    7. Compara con F1 (sin tendencia). La diferencia está en puntos porcentuales.

      PF1=33.3%
      P−PF1=+1.34

    Prueba F2 con tus números

    Activa JavaScript para usar esta calculadora. El ejemplo resuelto de arriba muestra cada paso.

    Tu operación

    Positiva si el precio sube, negativa si baja.

    Tamaño típico del movimiento de un día.

    Valores de ejemplo: una venta (short) en un mercado que cae 5 puntos al día. La tendencia y la volatilidad siempre están en puntos, sea cual sea la unidad que elijas para las distancias.

    ¿De dónde salen estos dos números? O estímalos a partir de tu propio gráfico.

    Tus números, paso a paso

      –probabilidad de que el take profit se active primero, con tu tendencia
      F2, con tu tendencia
      –
      F1, sin tendencia
      –
      Diferencia
      –
      DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO SEGÚN LA REGLA 4.41 DE LA CFTCEstos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados que se muestran en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.

      ¿De dónde salen estos dos números?

      La calculadora F2 te pide una tendencia de mercado y una volatilidad σ. Puedes obtener ambas de un gráfico diario o de una hoja de cálculo con cuentas sencillas. Esta parte muestra cómo, explica por qué σ se mide "por √día" y resuelve un ejemplo completo. El asistente de abajo puede hacer las cuentas por ti.

      Tendencia μ: el cambio diario promedio

      La tendencia es cuánto se movió el precio, en promedio, cada día durante los últimos N días de trading. Toma el cierre de hoy, réstale el cierre de hace N días y divide entre N.

      μ=Choy−Chace N díasN

      Ejemplo: hace 20 días de trading, ES cerró en 5,000. Hoy cerró en 5,100. (C significa el precio de cierre diario.)

      1. Tendencia: el cambio diario promedio durante los últimos N días

        μ=Choy−Chace N díasN
        =5,100−5,00020=10020=+5

      Un mercado a la baja da un número negativo. De 5,100 a 5,000 en 20 días son −5 puntos al día.

      Sé honesto con la tendencia. Una tendencia pasada es una guía débil para las próximas horas. Los mercados se revierten con frecuencia, y un promedio de 20 días dice poco sobre los próximos 30 minutos. Para la mayoría de las operaciones intradía, ingresa 0, lo que da las probabilidades sin ventaja de F1, salvo que tengas una razón real y comprobada para esperar un drift. De todos modos, una tendencia pequeña apenas mueve las probabilidades: con una tendencia de 1.5 puntos al día, σ = 50, un take profit de 20 puntos y un stop de 10 puntos, F2 da 33.7%, frente a 33.3% de F1.

      Volatilidad σ: el tamaño típico del movimiento de un día

      σ es la desviación estándar del cambio diario de precio, en puntos. En el modelo de caminata aleatoria de F2, aproximadamente dos de cada tres días se mueven menos de σ de cierre a cierre. Aquí tienes tres formas de estimarla, de la más fácil a la más difícil. No coincidirán exactamente. Si dos de ellas dan un valor cercano, tienes un número razonable.

      1. A partir del ATR diario
        σ≈ATR8/π≈ATR1.6

        Añade el ATR con longitud 14 a un gráfico diario y lee su valor. En una caminata aleatoria, el rango promedio de máximo a mínimo de un día es √(8/π) ≈ 1.596 veces σ (Parkinson, 1980), así que divide el ATR entre aproximadamente 1.6. El asistente usa el valor exacto 1.59577. Ejemplo: un ATR de 80 puntos da 80 ÷ 1.596 = 50.1, por lo que σ ≈ 50 puntos.

        Es una estimación aproximada. El "rango verdadero" del ATR también cuenta cualquier gap respecto al cierre anterior, y los precios reales tienen períodos de calma y de agitación que una caminata aleatoria pura no tiene. Contrástala con la forma 2 si puedes.

      2. A partir de los cierres diarios
        d=Cdía−Cdía anterior,σ=∑(d−d¯)2K−1

        Toma los últimos 20 cierres diarios, más o menos. Calcula el cambio d de cada día (cierre menos el cierre anterior) y luego la desviación estándar de esos K cambios. La barra sobre d significa su promedio. Esto es exactamente lo que mide σ, así que es la forma más directa. En una hoja de cálculo, con 21 cierres en las celdas C2 a C22, del más antiguo al más reciente:

        DondeFórmula de σ
        Cualquier hoja de cálculo (columna auxiliar)En D3 escribe =C3-C2 y arrastra hacia abajo hasta D22. Luego =STDEV.S(D3:D22)
        Excel para Microsoft 365, o Excel 2021 y posteriores=STDEV.S(C3:C22-C2:C21)
        Excel anteriorLa misma fórmula, pero pulsa Ctrl+Shift+Enter en lugar de Enter. Con un Enter normal muestra #VALUE!
        Google Sheets=ARRAYFORMULA(STDEV.S(C3:C22-C2:C21))

        Con la columna auxiliar, =AVERAGE(D3:D22) da la tendencia μ a partir de los mismos datos. Es igual a (C22 − C2) ÷ 20.

      3. A partir de la volatilidad implícita
        σ≈Precio×IV252

        La volatilidad implícita (IV) es la volatilidad anual que esperan los precios de las opciones. Para ES y MES, lo que hay que usar es el VIX: es la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500 a los próximos 30 días. Para otros contratos, usa la IV que aparece en las opciones de ese contrato. Ingresa la IV como decimal en la fórmula (16% es 0.16) y divide entre √252 ≈ 15.87, porque un año tiene unos 252 días de trading. Ejemplo: ES en 5,000 con el VIX en 16 da 5,000 × 0.16 ÷ 15.87 = 50.4, por lo que σ ≈ 50 puntos al día.

        ¿Por qué 252 y no 365? Cboe mide el VIX sobre un año calendario de 365 días, y sus propios artículos dividen entre √365 ≈ 19.1 para obtener el movimiento esperado por día calendario (41.9 puntos aquí). Los fines de semana y los feriados son tranquilos, así que casi todo el movimiento de un año ocurre en unos 252 días de trading. Dividir entre √252 da σ por día de trading, la misma unidad que tus velas diarias y el ATR. El atajo de Cboe de que un VIX de 16 significa aproximadamente 1% al día es la misma idea: dividir entre 16 es dividir entre √256, cercano a √252. Recuerda que la IV es lo que esperan los operadores de opciones, no una promesa.

      Por qué σ es "por √día"

      Los movimientos aleatorios se cancelan en parte, así que crecen con la raíz cuadrada del tiempo, no en línea recta. Si el movimiento típico de un día es σ, el movimiento típico en 4 días es σ × √4 = 2σ, no 4σ. Una tendencia es distinta: se acumula en línea recta, así que 4 días de una tendencia de 5 puntos son 20 puntos. Para pasar a una unidad más corta, como una hora, con h horas de trading en el día:

      σhora=σdíah,μhora=μdíah

      Ejemplo: ES opera unas 23 horas al día, así que con σ = 50 el movimiento horario típico es 50 ÷ √23 ≈ 10.4 puntos. Si cuentas solo la sesión regular de 6.5 horas, es 50 ÷ √6.5 ≈ 19.6 puntos. La volatilidad no se reparte uniformemente a lo largo del día (la sesión regular suele tener más actividad que la noche), así que trata cualquier cifra horaria como un promedio.

      No tienes que convertir nada para F2, siempre que μ y σ usen la misma unidad de tiempo. F2 solo usa k = 2μ ÷ σ². Pasar de días a horas divide μ entre h y también divide σ² entre h, así que h se cancela:

      khora=2(μdía/h)σdía2/h=2μdíaσdía2=kdía

      Por lo tanto, ingresa ambos números por día, como pide la calculadora, o ambos por hora, y obtendrás las mismas probabilidades. Mezclar unidades, como una tendencia por día con una σ por hora, da probabilidades incorrectas.

      Un ejemplo completo: una venta (short) en un mercado a la baja

      Estás en venta (short), con un take profit de 20 puntos y un stop de 10 puntos. La tendencia del mercado es de −5 puntos al día y σ es de 30 puntos por √día. Estos son los valores de ejemplo de la calculadora F2 de arriba. Un mercado a la baja ayuda a una venta, así que la página invierte el signo: el drift a tu favor es +5.

      Venta (short), take profit A = 20 puntos, stop B = 10 puntos, tendencia del mercado −5 puntos al día, σ = 30 puntos por √día. Supuestos ilustrativos, no un pronóstico.

      1. Estás en venta (short), así que un mercado a la baja te favorece: invierte el signo de la tendencia

        μfav=−μ=−(−5)
        =5

      2. Calcula k = 2μ / σ²

        k=2×5302
        =0.0111111

      3. Potencia del numerador: e elevado a kB

        ekB=e0.0111111×10
        =e0.111111=1.11752

      4. Potencia del denominador: e elevado a −kA

        e−kA=e−0.222222
        =0.800737

      5. Sustitúyelas en la fórmula

        P=1−1.117520.800737−1.11752
        =−0.117519−0.316782

      6. Divide

        P=0.3710=37.1%

      7. Compara con F1 (sin tendencia). La diferencia está en puntos porcentuales.

        PF1=33.3%
        P−PF1=+3.76

      Aquí está la misma operación con más volatilidad. La misma tendencia importa menos cuando el mercado es más ruidoso, porque k divide la tendencia entre σ².

      Operación en venta (short), take profit de 20 puntos, stop de 10 puntos, tendencia del mercado −5 puntos al día. Probabilidades hipotéticas del modelo de caminata aleatoria de F2, no un pronóstico.
      Volatilidad σ (puntos por √día)k = 2μ ÷ σ²F2: take profit primeroF1: sin tendenciaDiferencia (puntos porcentuales)
      300.0111137.1%33.3%+3.76
      500.00434.7%33.3%+1.34
      DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO SEGÚN LA REGLA 4.41 DE LA CFTCEstos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados que se muestran en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.

      Estimar mis datos

      Escribe números de tu propio gráfico. El asistente calcula una tendencia y una volatilidad, muestra cada paso y puede copiarlas en la calculadora F2. No se consulta ni se envía nada a ningún lado: solo usa lo que tú escribes.

      Activa JavaScript para usar el asistente. Los ejemplos de arriba muestran cada paso a mano.

      Tendencia μ
      Calcúlala a partir de
      Volatilidad σ
      Calcúlala a partir de

      ATR con longitud 14 en un gráfico diario.

      Valores de ejemplo. Reemplázalos por números de tu propio gráfico.

      Tus números, paso a paso

        Tendencia μ (puntos por día)
        –
        Volatilidad σ (puntos por √día)
        –

        Solo son estimaciones, no un pronóstico. Describen los precios pasados que escribiste. El día siguiente puede ser más tranquilo o más agitado, y la tendencia puede revertirse.

        Fuente.
        • Ross, S. M. (1997). Introduction to Probability Models, 6th edition, Academic Press, ISBN 0-12-598470-7. Capítulo 10, ejercicios 8 y 22: la probabilidad de que un movimiento browniano con drift μ y varianza σ² suba A antes de bajar B, deducida a partir de la ruina del jugador y del teorema de parada de martingalas.
        • Grinstead, C. M. and Snell, J. L. (2003). Introduction to Probability, 2nd edition, AMS, sección 12.2: la ruina del jugador con una moneda cargada (p ≠ q), la versión paso a paso de F2. Edición gratuita.
        • Parkinson, M. (1980). The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the Rate of Return. The Journal of Business 53(1), 61–65. doi:10.1086/296071. El rango promedio de máximo a mínimo de una caminata aleatoria en un período es √(8/π) ≈ 1.596 veces σ; se usa para obtener σ a partir del ATR. Parkinson trabaja con precios logarítmicos; en puntos la regla es la misma para movimientos que son pequeños frente al precio.
        • Cboe Global Indices (2026). Cboe Volatility Index Mathematics Methodology, version 5.0, last revised 26 February 2026. cdn.cboe.com. El tiempo hasta el vencimiento se cuenta en minutos de un año de 365 días (525,600 minutos).
        • Doar, S. (2023). What the VIX and VIX1D Indices Attempt to Measure and How They Differ. Cboe Insights, 24 April 2023: el VIX es una expectativa a 30 días, anualizada, de la desviación estándar del S&P 500, y un VIX de 16 significa un rango diario de aproximadamente ±1%.
        • Bauer, S. (2022). Inside Volatility Trading: Breaking Down the VIX Index and its Correlation to the S&P 500 Index. Cboe Insights, 21 June 2022: la volatilidad diaria esperada es el VIX dividido entre √365 (un VIX de 28 implica aproximadamente 1.46% al día).
        F3

        La tasa de acierto que necesitas después de costos

        Tu tasa de acierto de equilibrio es (SL + c) ÷ (TP + SL), donde c es tu costo de ida y vuelta en puntos. Con un take profit de 20 puntos, un stop de 10 puntos y 0.34 puntos de costos, necesitas 34.5% de operaciones ganadoras solo para llegar al equilibrio. El resultado promedio por operación (valor esperado) es p·TP − (1 − p)·SL − c.

        Fórmula F3: tasa de acierto de equilibrio y valor esperado por operación

        p*=SL+cTP+SL
        EV=p·TP−(1−p)·SL−c

        Qué significa cada letra

        LetraQué significaUnidadEjemplo
        p*Tasa de acierto de equilibrio: la proporción de operaciones que deben alcanzar el TP para que la operación promedio sea cero después de costos0 to 10.345
        pTu tasa de acierto: la proporción de operaciones que realmente alcanzan el TP (según tu diario)0 to 10.40
        TPDistancia del take profitpuntos20
        SLDistancia del stop losspuntos10
        cCosto de ida y vuelta por operación: comisión y tarifas más el slippage que esperas, convertidos a puntospuntos0.34
        EVValor esperado: el resultado promedio por operación si repitieras esta operación muchas vecespuntos+1.66
        Cómo obtener c en puntos. Divide tus tarifas de ida y vuelta entre el valor en dólares de un punto y suma el slippage que esperas en puntos. En ES (un punto = $50), $4.50 de tarifas son 4.50 ÷ 50 = 0.09 puntos, y un tick de slippage son 0.25 puntos, así que c = 0.34 puntos. Esta página cobra c en cada operación. Si tu slippage solo ocurre cuando se ejecuta el stop, esto es ligeramente conservador.

        En lenguaje sencillo

        Cada operación paga c, gane o pierda. Una ganadora deja neto TP − c y una perdedora cuesta SL + c. La tasa de acierto de equilibrio es el punto en el que las ganadoras pagan exactamente las perdedoras. Sin costos (c = 0), F3 da el mismo número que F1: sin ventaja llegas exactamente al equilibrio antes de costos, y los costos son lo que empuja el promedio por debajo de cero.

        Analogía: una autopista de peaje. Cada viaje paga el mismo peaje, haya valido la pena o no. Cuanto más corto es el viaje (cuanto más ajustado es tu bracket), mayor es el peaje comparado con lo que rinde el viaje, así que necesitas más buenos viajes para salir ganando.

        Cuándo se aplica F3

        • Cada operación termina en tu take profit o en tu stop, con las mismas distancias siempre.
        • c es tu costo promedio real por operación de ida y vuelta, en puntos.
        • p se mide sobre muchas operaciones con este mismo bracket.

        Cuándo no se aplica

        • Reduces posición por partes, mueves tu stop o cierras operaciones antes: los tamaños de ganancia y pérdida cambian.
        • Las operaciones llegan al time-out y se cierran a mercado (consulta F4).
        • El slippage en mercados rápidos es mucho mayor que tu promedio.
        Demuestra que el valor esperado es exactamente cero en p*

        Sustituye p = p* en el valor esperado. Al desarrollar, p*·TP − (1 − p*)·SL = p*·(TP + SL) − SL, y p*·(TP + SL) es simplemente SL + c por la definición de p*:

        p*(TP+SL)−SL−c=(SL+c)−SL−c=0

        Ejemplo resuelto

        Take profit de 20 puntos, stop de 10 puntos, costos c = 0.34 puntos (ES: $4.50 de tarifas más un tick de slippage) y una tasa de acierto hipotética de p = 40%.

        1. Tasa de acierto de equilibrio: sustituye tus números

          p*=SL+cTP+SL
          =10+0.3420+10=10.3430

        2. Divide

          p*=0.3447=34.5%

        3. Valor esperado con tu tasa de acierto p = 40.0%

          EV=p·TP−(1−p)·SL−c
          =0.4×20−0.6×10−0.34

        4. Multiplica y luego resta (puntos por operación)

          EV=8−6−0.34
          =+1.66

        5. Comprobación: exactamente en p*, el EV es cero

          p*·TP−(1−p*)·SL−c
          =0

        En ES, +1.66 puntos son +$83.00 por contrato por operación, si esa tasa de acierto de 40% se mantuviera. Hipotético: consulta el aviso debajo de la calculadora.

        Prueba F3 con tus números

        Activa JavaScript para usar esta calculadora. El ejemplo resuelto de arriba muestra cada paso.

        Valores de ejemplo. Tasa de acierto: operaciones que alcanzan el TP ÷ todas las operaciones con este bracket, según tu propio diario. Déjala vacía para omitirla.

        Tus números, paso a paso

          Tasa de acierto de equilibrio p*Después de tus costos
          –
          Promedio por operación sin ventajaHipotético; con la tasa de acierto de F1, lo único que queda son los costos
          –
          Promedio por operación con tu tasa de aciertoHipotético; cada operación termina en TP o SL
          –
          –
          DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO SEGÚN LA REGLA 4.41 DE LA CFTCEstos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados que se muestran en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.
          Fuente.
          • López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning. Wiley, ISBN 978-1-119-48208-6. Capítulo 15, "Understanding Strategy Risk", Snippet 15.3 "Computing the implied precision": la tasa de acierto mínima para un ratio de Sharpe objetivo dados un umbral de toma de ganancias y uno de stop loss. Con un objetivo de cero se reduce a SL ÷ (TP + SL); F3 es lo mismo con los costos descontados de cada resultado.
          • Grinstead, C. M. and Snell, J. L. (2003). Introduction to Probability, 2nd edition, AMS, capítulo 6, "Expected Value and Variance". Edición gratuita.
          F4

          Con un límite de tiempo: take profit, stop o time-out

          Si cierras toda operación que no haya activado ninguna de las dos órdenes en N velas, algunas operaciones terminan en un time-out. Con un take profit de 20 puntos, un stop de 10 puntos, un ATR de 10 puntos y un límite de 10 velas, el reparto sin ventaja es 26.9% take profit, 60.3% stop loss y 12.8% time-out.

          Fórmula F4: probabilidad de que ocurra cada resultado dentro del límite de tiempo, sin ventaja (L = A + B)

          P(TP)=BL+∑n=1∞cnsin⁡(nπBL)e−n2x
          P(SL)=AL+∑n=1∞cnsin⁡(nπAL)e−n2x
          cn=2(−1)nnπ,x=π2σT22L2
          σT=ATR8/π·N,L=A+B
          P(time-out)=1−P(TP)−P(SL)

          Qué significa cada letra

          LetraQué significaUnidadEjemplo
          A, BDistancias del take profit y del stop losspuntos20, 10
          LToda la separación entre tus dos órdenes, A + Bpuntos30
          NLímite de tiempo: cuántas velas mantienes la operación antes de cerrar a mercadovelas10
          ATRRango verdadero promedio de una vela en el gráfico en el que cuentas las velaspuntos10
          σTVolatilidad durante todo el tiempo de permanencia. El rango promedio de una vela de caminata aleatoria es √(8/π) ≈ 1.596 veces su desviación estándar, y la volatilidad crece con la raíz cuadrada del tiempo.puntos19.82
          xNúmero de decaimiento: cuánto tiempo tiene la operación, comparado con el tamaño del bracketninguna2.153
          n, cnn cuenta los términos de la suma (1, 2, 3 y así sucesivamente); cn es el factor de tamaño de cada término, 2(−1)n ÷ (nπ)ninguna1, 2, …
          sin, π, eLa función seno, 3.14159… y 2.71828…ninguna

          En lenguaje sencillo

          La primera parte de cada línea, B ÷ L y A ÷ L, es F1: las probabilidades si la operación tuviera todo el tiempo del mundo. Cada término de la suma resta las operaciones que habrían llegado a esa orden después de tu límite de tiempo. Los términos se reducen muy rápido (e−n²x), así que solo importan los dos o tres primeros, a menos que tu límite de tiempo sea muy corto. Cuanto más tiempo permites, mayor es x, menores son los términos y más se acerca F4 a F1.

          Analogía: el caminante aleatorio de F1 ahora tiene un temporizador. Cuando suena, se detiene donde esté. Los caminantes que avanzaban lentamente hacia la pared más lejana (tu take profit) son los que con más frecuencia detiene el temporizador, así que un límite de tiempo recorta la proporción de take profit más que la de stop loss.

          Cuándo se aplica F4

          • Sin ventaja y sin tendencia.
          • Ambas órdenes se revisan de forma continua y sales a mercado cuando se acaba el tiempo.
          • Tu ATR refleja el movimiento ordinario de vela a vela.

          Cuándo no se aplica

          • Tienes una tendencia: F4 no supone ninguna, y esta página no combina F2 con F4.
          • El ATR real también incluye los gaps entre velas, así que toma el reparto del time-out como una guía aproximada.
          • La volatilidad cambia mucho durante el tiempo de permanencia (por ejemplo, alrededor de la apertura del mercado).
          El origen de la serie

          Piensa en la probabilidad de alcanzar el take profit en el tiempo t como una temperatura a lo largo de una varilla que va del stop (0) al take profit (L). Obedece la ecuación del calor, vale 0 en el stop y 1 en el take profit, y empieza en 0 en todo el interior. La respuesta estable es una línea recta, B ÷ L, que es F1. La diferencia entre el inicio y la respuesta estable se escribe como una suma de ondas seno, cada una desvaneciéndose a su propio ritmo e−n²x. Al calcular el tamaño de cada onda salen los factores 2(−1)n ÷ (nπ). La línea del stop loss es el mismo problema visto desde el otro extremo. La calculadora suma términos hasta que son menores que 10−16.

          Los investigadores cuantitativos etiquetan las operaciones de la misma manera, según cuál de tres barreras se toca primero (toma de ganancias, stop loss o un límite de tiempo). Este es el "método de la triple barrera" de López de Prado (2018), capítulo 3.

          Ejemplo resuelto

          Take profit A = 20 puntos, stop B = 10 puntos, ATR = 10 puntos por vela, límite de tiempo N = 10 velas, sin ventaja.

          1. Volatilidad de una vela a partir de tu ATR

            σbar=ATR8/π
            =101.59577=6.2666

          2. Volatilidad durante todo el tiempo de permanencia

            σT=σbar×N
            =6.2666×10=19.8166

          3. El número de decaimiento x (L = TP + SL)

            x=π2σT22L2
            =9.8696×19.816622×302
            =2.1532

          4. Take profit: B/L más los términos de la serie (se muestran n = 1, 2; la página suma los 4 que importan)

            P(TP)=0.33333−0.06402
            +0.00005
            +2 términos más
            =26.9%

          5. Stop loss: A/L más el mismo tipo de términos

            P(SL)=0.66667−0.06402
            −0.00005
            +2 términos más
            =60.3%

          6. Lo que queda termina en time-out: P(time-out) = 1 − P(TP) − P(SL)

            1−0.2694−0.6026
            =12.8%

          Prueba F4 con tus números

          Activa JavaScript para usar esta calculadora. El ejemplo resuelto de arriba muestra cada paso.

          Valores de ejemplo: el mismo bracket que el ejemplo resuelto, con solo 5 velas. El ATR siempre está en puntos.

          Tus números, paso a paso

            –take profit dentro del límite de tiempo
            TPTime-outSL

            DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO SEGÚN LA REGLA 4.41 DE LA CFTCEstos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados que se muestran en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.
            Fuente.
            • Redner, S. (2001). A Guide to First-Passage Processes. Cambridge University Press. Capítulo 2, "First Passage in an Interval": difusión entre dos extremos absorbentes resuelta como una serie de senos. doi:10.1017/CBO9780511606014
            • López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning. Wiley, ISBN 978-1-119-48208-6. Capítulo 3, el método de etiquetado de triple barrera (Snippet 3.2): toma de ganancias, stop loss y un límite de tiempo.
            F5

            Revisión solo al cierre de cada vela

            Una estrategia o backtest que comprueba si se tocó una orden solo al cierre de cada vela pasa por alto los toques entre revisiones, lo que equivale a alejar un poco ambas órdenes. Broadie, Glasserman y Kou (1997) calculan ese desplazamiento en aproximadamente 0.5826 × σ × √Δt. Con un ATR de 1 minuto de 4 puntos, un take profit de 20 puntos y un stop de 10 puntos, las probabilidades sin ventaja suben de 33.3% a cerca de 34.8%.

            Fórmula F5: probabilidades aproximadas cuando las órdenes se revisan solo una vez por vela

            s=βσΔt≈0.5826·σbar
            Pbars≈B+sA+B+2s

            Qué significa cada letra

            LetraQué significaUnidadEjemplo
            sEl desplazamiento: cuánto más lejos queda cada orden en la prácticapuntos1.46
            βUna constante, −ζ(1/2) ÷ √(2π) ≈ 0.5826, del artículoninguna0.5826
            σ√Δt = σvelaVolatilidad de una vela: el movimiento típico entre dos revisiones. A partir del ATR: σvela = ATR ÷ 1.596.puntos2.51
            A, BDistancias del take profit y del stop losspuntos20, 10
            PvelasProbabilidad de que el take profit se active primero cuando se revisa solo al cierre de cada vela0 to 10.348

            En lenguaje sencillo

            Entre dos revisiones, el precio puede atravesar una orden y volver. Una revisión al cierre nunca lo ve, así que la operación sigue como si la orden estuviera un poco más lejos. Alejar ambas órdenes en la misma cantidad afecta más a la más cercana, lo que empuja las probabilidades hacia 50%.

            Analogía: un guardia que mira la puerta una vez por minuto no ve a quien sale y vuelve a entrar entre una mirada y otra. Un guardia que vigila todo el tiempo ve a todos.

            Cuándo se aplica F5

            • Un backtest, script o alerta que solo comprueba si se tocó una orden al cierre de cada vela.
            • El desplazamiento es pequeño comparado con cada distancia (una vela es corta frente a tu bracket).

            Cuándo no se aplica

            • Las órdenes bracket que mantiene tu bróker o la bolsa reaccionan a cada transacción, por lo que se vigilan de forma continua: usa F1.
            • El resultado del artículo es para una barrera; aplicarlo a ambas órdenes es una aproximación que es buena cuando el desplazamiento es pequeño.
            • Velas largas comparadas con tu bracket.

            Ejemplo resuelto

            Take profit A = 20 puntos, stop B = 10 puntos, revisado en cada cierre de 1 minuto, con un ATR de 1 minuto de 4 puntos (un valor de ejemplo).

            1. Volatilidad de una vela a partir de tu ATR

              σbar=41.59577=2.5066

            2. El desplazamiento

              s=0.5826×2.5066=1.4604

            3. Aleja ambas órdenes en s y usa F1

              Pbars≈10+1.460420+10+2×1.4604
              =11.460432.9207=34.8%

            4. Compara con F1 (revisado de forma continua)

              PF1=33.3%

            Prueba F5 con tus números

            Activa JavaScript para usar esta calculadora. El ejemplo resuelto de arriba muestra cada paso.

            Valores de ejemplo: un mercado más tranquilo, con un ATR de 1 minuto de 2 puntos.

            Tus números, paso a paso

              Revisado al cierre de la vela (F5)
              –
              Órdenes colocadas en el bróker (F1)
              –
              DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO SEGÚN LA REGLA 4.41 DE LA CFTCEstos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados que se muestran en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.
              Fuente.
              • Broadie, M., Glasserman, P. and Kou, S. (1997). A Continuity Correction for Discrete Barrier Options. Mathematical Finance 7(4), 325–349. doi:10.1111/1467-9965.00035. El resumen expresa el desplazamiento como un factor exp(βσ√Δt) con β ≈ 0.5826 sobre precios logarítmicos; en puntos, el mismo desplazamiento se suma a cada distancia.
              Todo en uno

              Calculadora de TP/SL todo en uno

              Esta calculadora reúne F1 a F4 para una operación. Usa F1 por defecto, F2 si añades una tendencia y F4 si añades un límite de tiempo, y luego aplica F3 para tus costos y tu tasa de acierto. Las distancias están en las unidades elegidas al inicio de la página. Ya hay valores de ejemplo; reemplázalos por los tuyos.

              La calculadora necesita JavaScript. Para la operación de ejemplo (take profit de 20 puntos, stop de 10 puntos, 0.34 puntos de costos, sin ventaja) los resultados son 33.3% de take profit primero y una tasa de acierto de equilibrio de 34.5%.

              Tu bracket
              Dirección

              La dirección solo importa cuando añades una tendencia (F2).

              Costos y tamaño

              Tarifas ÷ dólares por punto, más el slippage esperado. 0.34 corresponde a ES con $4.50 de tarifas y 1 tick.

              Opcional: una tendencia (F2)
              Opcional: un límite de tiempo (F4)
              Opcional: tu propio historial

              Valor de ejemplo. Según tu diario de trading: operaciones que alcanzan el TP ÷ todas las operaciones con este bracket. Déjala vacía para omitirla.

              Los datos parecen correctos.

              Probabilidad de que el take profit se active primero, sin ventaja (F1)

              33.3%aproximadamente 1 operación de cada 3

              TP primero 33.3%SL primero 66.7%
              Beneficio : riesgoDistancia del take profit ÷ distancia del stop
              2.00 : 1
              Monto en riesgo por operaciónStop + costos (SL + c)
              –
              Resultado si se activa el take profitDespués de costos (TP − c)
              –
              Tasa de acierto que necesitas para llegar al equilibrio (F3)(SL + c) ÷ (TP + SL)
              –
              Resultado promedio por operación, sin ventajaHipotético
              –
              Resultado promedio por operación con tu tasa de aciertoHipotético; supone que cada operación termina en TP o SL
              –
              –

              Todas las cifras son hipotéticas. "Sin ventaja" significa que tus entradas no son mejores que el azar. Tus resultados reales dependen de las ejecuciones, los gaps, la liquidez y tu propio trading.

              DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO SEGÚN LA REGLA 4.41 DE LA CFTCEstos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados que se muestran en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.
              Simulación

              Mira 100 operaciones aleatorias

              Esta simulación lanza 100 trayectorias de precio aleatorias desde tu entrada, con la configuración de la calculadora todo en uno, y cuenta cuál orden toca primero cada una. Luego ejecuta 20,000 más y pone el resultado junto a la fórmula, como una comprobación que puedes ver: ambos deberían coincidir dentro del ruido aleatorio.

              Modelo de mercado

              La simulación necesita JavaScript.

              SIMULACIÓN HIPOTÉTICA
              La trayectoria alcanzó el take profitLa trayectoria alcanzó el stop lossTime-out (solo con un límite de tiempo)
              Take profit primero
              – of 100
              Stop loss primero
              – of 100
              Time-out
              – of 100
              La fórmula F1 dice (TP primero)
              –
              La simulación de 20,000 operaciones obtuvo
              –
              Diferencia y ruido aleatorio normal
              –
              Comprobación
              En espera

              Ejecutando 20,000 operaciones simuladas más en segundo plano…

              Idealizada usa pasos de precio suaves con forma de campana, que es exactamente lo que suponen F1, F2 y F4, así que los dos números deberían coincidir dentro de la banda de ruido. Realista usa saltos grandes ocasionales (colas gruesas) y períodos de calma y de agitación (agrupamiento de volatilidad), como ocurre en los mercados reales. La fórmula no modela eso, y aun así las probabilidades sin ventaja apenas cambian: los saltos cambian cómo se siente el recorrido, no la línea base. Las trayectorias se revisan entre pasos como lo haría una orden colocada en la bolsa.

              DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO SEGÚN LA REGLA 4.41 DE LA CFTCEstos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados que se muestran en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.
              Simulación

              Cómo puede verse una racha de operaciones

              La tasa de acierto es un promedio, y los promedios esconden rachas. Este gráfico repite cientos de veces el bracket de la calculadora todo en uno con la tasa de acierto que elijas. La banda sombreada muestra dónde terminó el 90% de las cuentas simuladas después de cada operación, la línea oscura es el resultado central y la línea azul es una cuenta de ejemplo.

              Tasa de acierto a usar

              La simulación necesita JavaScript.

              SIMULACIÓN HIPOTÉTICA
              Saldo simulado de la cuenta a lo largo de una serie de operacionesMediana, banda del percentil 5 al 95 y una cuenta de ejemplo. Usa las flechas izquierda y derecha para leer los valores; los mismos números están en la tabla debajo del gráfico.
              El 90% central de las cuentasResultado central (mediana)Una cuenta de ejemplo
              Cuentas que terminaron en pérdida
              –
              Peor caída típica desde un máximo
              –
              Caída en el peor caso (1 de cada 20)
              –
              Racha perdedora más larga
              –

              Cada cuenta empieza en cero y suma o resta el resultado después de costos de cada operación.

              Mostrar el gráfico como tabla
              Después de la operaciónPercentil 5MedianaPercentil 95
              Ejecuta la simulación para llenar esta tabla.
              DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO SEGÚN LA REGLA 4.41 DE LA CFTCEstos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados que se muestran en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.
              Ratio

              Por qué un take profit más amplio se activa con menos frecuencia pero paga más

              Alejar tu take profit reduce la probabilidad de que se active primero, pero cada ganancia paga más. Sin ventaja, estos dos efectos se compensan exactamente: un bracket 3:1 gana aproximadamente 25% de las veces y uno 1:1 aproximadamente 50%, pero ambos promedian cero por operación antes de costos. Un objetivo más amplio no es mejor ni peor por sí solo.

              Toma un stop de 10 puntos. Un objetivo de 10 puntos gana aproximadamente la mitad de las veces. Un objetivo de 30 puntos gana aproximadamente una cuarta parte de las veces, pero cada ganancia es tres veces mayor. Tras muchas operaciones, ambos quedan a mano antes de costos.

              Lo que cambia es cómo se siente el recorrido. Las tasas de acierto bajas significan rachas perdedoras más largas, y muchos traders abandonan un plan sólido en medio de una. Elige la relación con la que puedas mantenerte y luego comprueba que tu tasa de acierto medida supere la tasa de equilibrio para esa relación (F3).

              Costos

              Por qué los costos importan más en brackets ajustados

              Las comisiones, las tarifas de la bolsa y el slippage son más o menos fijos por operación, así que pesan más cuando tu stop es pequeño. En el ejemplo de abajo, F3 dice que un bracket 2:1 necesita una tasa de acierto de 34.5% con un stop de 10 puntos, pero de 39.0% con un stop de 2 puntos. Los brackets ajustados necesitan más ventaja solo para llegar al equilibrio.

              Solo un ejemplo: brackets 2:1 con c = 0.34 puntos de costos de ida y vuelta (en ES, $4.50 de comisión y tarifas más un tick de slippage de 0.25 puntos). Las cifras en dólares son por contrato ES. Tus costos pueden ser distintos.
              Distancia del stopMonto en riesgo (SL + c)Costos como % del stopTasa de acierto necesaria (F3)Resultado por operación sin ventaja
              2 puntos (8 ticks de ES)2.34 puntos ($117.00)17.0%39.0%−0.34 puntos (−$17.00)
              4 puntos (16 ticks de ES)4.34 puntos ($217.00)8.5%36.2%−0.34 puntos (−$17.00)
              10 puntos (40 ticks de ES)10.34 puntos ($517.00)3.4%34.5%−0.34 puntos (−$17.00)
              20 puntos (80 ticks de ES)20.34 puntos ($1,017.00)1.7%33.9%−0.34 puntos (−$17.00)

              El lastre sin ventaja es el mismo en cada fila: c = 0.34 puntos por operación. Frente a un stop de 2 puntos es 17% del stop; frente a un stop de 20 puntos, solo 1.7%.

              IA

              ¿Pueden la IA o la lectura de gráficos decirte las probabilidades?

              Ninguna herramienta puede mirar un gráfico y decirte las verdaderas probabilidades de una operación. En un estudio de abril de 2026, siete modelos de IA con visión observaron gráficos de velas japonesas y adivinaron si las acciones del HS300 estarían al alza o a la baja 30 días después. Acertaron entre 49.4% y 53.5% de las veces, cerca de lanzar una moneda.

              El estudio es Hu et al., "Do VLMs Truly 'Read' Candlesticks?" (arXiv 2604.12659). Sus autores encontraron que los modelos solo funcionaron bien en tendencias alcistas o bajistas fuertes y sostenidas, y mal en mercados ordinarios. Un modelo simple alimentado con los números en bruto (XGBoost) obtuvo 50.9% en la misma prueba del HS300.

              El trading con dinero real cuenta una historia parecida. En Alpha Arena Season 1 (de octubre a noviembre de 2025), seis modelos de lenguaje de IA operaron cada uno $10,000 en futuros perpetuos de criptomonedas. Leían precios e indicadores como números, no como imágenes de gráficos. Cuatro de los seis terminaron por debajo de $10,000, con caídas de 31% a 63% (Protos informa de los mismos saldos). El propio organizador advirtió que una sola racha corta puede reflejar suerte.

              Ninguno de los dos resultados demuestra que la IA nunca pueda ayudar a un trader. Ambos muestran que una predicción que suena segura no es lo mismo que una ventaja medida. Usa F1 y F3 como la vara que cualquier método tiene que superar, a lo largo de muchas operaciones.

              Ventaja

              Lo que realmente mejora tus probabilidades

              Tus probabilidades mejoran solo cuando tus entradas tienen una ventaja real que has medido a lo largo de muchas operaciones. Lleva un diario, cuenta con qué frecuencia se activa primero tu take profit, compáralo con la tasa de acierto de equilibrio después de costos y mantén los costos bajos. El tamaño de la posición no cambia las probabilidades, pero decide si sobrevives a las rachas perdedoras.

              • Mide y luego confía. Registra cada operación con el mismo bracket. Después de 100 operaciones, una tasa de acierto de 40% sigue siendo incierta en aproximadamente ±10 puntos porcentuales en cualquier dirección, así que sigue contando.
              • Compara con el equilibrio, no con 50%. Una tasa de acierto de 38% es buena con 2:1 y mala con 1:1.
              • Reduce los costos donde puedas. Tarifas más bajas, menos stops activados por stops demasiado ajustados y órdenes limit en las entradas donde encajen con tu plan.
              • Dimensiona para la racha. Arriesga una parte pequeña y fija de tu cuenta por operación, de modo que una racha de 8 a 10 pérdidas sea sobrevivible.
              • Mantén el bracket que probaste. Mover un stop a mitad de la operación cambia la relación y hace que los números de tu diario no tengan sentido.
              PickMyTrade

              Cómo usar esto con PickMyTrade

              PickMyTrade no predice operaciones. Toma la alerta de TradingView que ya creaste y la envía a tu bróker o a tu cuenta de prop firm. Si el JSON de tu alerta incluye un take profit y un stop loss, PickMyTrade los envía junto con tu entrada, de modo que el bracket que comprobaste aquí es el bracket que recibe tu bróker.

              Comprueba primero aquí la relación, tus costos y tu tasa de acierto de equilibrio. Luego coloca las mismas distancias de take profit y stop loss en tu alerta, en las unidades que usa el campo de tu alerta. Prueba en una cuenta demo antes de operar en real.

              Lee la guía de alertas JSON · Mira cómo funciona PickMyTrade

              {
  "symbol": "NQ",
  "data": "buy",
  "quantity": 1,
  "price": "{{close}}",
  "tp": 0,
  "dollar_tp": 10,
  "sl": 0,
  "dollar_sl": 5,
  "token": "your_token_here"
}

              Extracto adaptado del ejemplo de indicador de la guía de alertas JSON de PickMyTrade, donde el take profit se fija al doble del stop (un bracket 2:1). Campos como tp, percentage_tp y dollar_tp usan unidades distintas; consulta la guía para el que uses.

              Glosario

              Definiciones

              Take profit (TP)
              Una orden colocada que cierra tu operación con una ganancia fija. En esta página, su distancia desde tu entrada en puntos.
              Stop loss (SL)
              Una orden que cierra tu operación con una pérdida fija. La mayoría de los stops se convierten en órdenes a mercado al activarse, por lo que pueden ejecutarse un poco peor (slippage).
              Punto
              Una unidad entera del precio cotizado. Un movimiento de 6000.00 a 6001.00 es un punto. Las distancias en puntos funcionan igual a cualquier nivel de precio.
              Tick y valor del tick
              El paso de precio más pequeño que puede moverse un contrato, y lo que vale un paso en dólares por contrato. En ES un tick son 0.25 puntos y $12.50.
              Orden bracket
              Una entrada enviada junto con su take profit y su stop loss. Cuando se ejecuta una salida, la otra se cancela.
              Relación beneficio-riesgo (R:R)
              Distancia del take profit dividida entre la distancia del stop. Un objetivo de 20 puntos con un stop de 10 puntos es 2:1.
              Sin ventaja
              Entradas que no son mejores que el azar. El precio tiene la misma probabilidad de ir en cualquier dirección desde tu entrada.
              Drift (μ) y volatilidad (σ)
              El drift es el movimiento promedio por unidad de tiempo (la tendencia). La volatilidad es el tamaño típico de la parte aleatoria del movimiento. F2 usa ambos.
              Desviación estándar
              Una medida de qué tan dispersos están un conjunto de números: aproximadamente la distancia típica de cada número a su promedio. En esta página, σ es la desviación estándar del cambio de precio de un día, en puntos.
              Volatilidad implícita (IV)
              La volatilidad que los precios de las opciones esperan a futuro, expresada como un porcentaje anual. El VIX es la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500 a los próximos 30 días.
              Costo de ida y vuelta (c)
              Comisión, tarifas de la bolsa y slippage esperado de una operación completa, entrada y salida, convertidos a puntos.
              Tasa de acierto de equilibrio
              La proporción de operaciones que deben alcanzar el TP para que la operación promedio sea cero después de costos (F3).
              Valor esperado (EV)
              El resultado promedio por operación si repitieras la misma operación muchas veces.
              ATR (rango verdadero promedio)
              El tamaño promedio del rango de una vela en tu gráfico, en puntos. F4 y F5 lo convierten en volatilidad.
              Time-out
              Cerrar una operación a mercado porque ni el take profit ni el stop se activaron dentro de tu límite de tiempo.
              Drawdown
              Cuánto cae una cuenta desde su punto más alto antes de recuperarse.
              FAQ

              Preguntas frecuentes

              ¿Qué tasa de acierto necesito con una relación riesgo-beneficio de 2:1?

              Necesitas una tasa de acierto superior a 33.3% para llegar al equilibrio con una relación beneficio-riesgo de 2:1 antes de costos. Después de costos necesitas un poco más. Con un take profit de 20 puntos, un stop de 10 puntos y 0.34 puntos de costos de ida y vuelta (aproximadamente $4.50 de tarifas más 1 tick de slippage en ES), la tasa de acierto de equilibrio es (10 + 0.34) ÷ 30 = 34.5%. Los stops más ajustados necesitan tasas de acierto aún más altas.

              ¿Cómo calculo la probabilidad de alcanzar el take profit antes que el stop loss?

              Sin ventaja, divide la distancia de tu stop entre la suma de ambas distancias: SL ÷ (TP + SL). Un stop de 10 puntos y un take profit de 20 puntos dan 10 ÷ 30 = 33.3%. Este es el resultado clásico de la ruina del jugador para una caminata aleatoria justa, y funciona en puntos, ticks o dólares.

              ¿Por qué esta calculadora usa puntos en lugar de precios?

              Porque las probabilidades dependen solo de qué tan lejos está cada orden de tu entrada, no del nivel de precio. Un take profit de 20 puntos y un stop de 10 puntos dan las mismas probabilidades sin ventaja de 33.3% tanto si el mercado está en 4,000 como en 6,000. Los puntos sirven para cualquier mercado; elige un instrumento solo si también quieres ticks y dólares.

              ¿Es mejor una relación riesgo-beneficio de 1:3?

              No por sí sola. Arriesgar 1 para ganar 3 significa que tu take profit se activa primero solo aproximadamente 25% de las veces sin ventaja, así que antes de costos la operación promedio sigue siendo cero. Una configuración 1:3 es mejor solo si tu tasa de acierto medida se mantiene por encima de aproximadamente 25%, más un poco extra para cubrir costos.

              ¿Un stop loss más ajustado mejora mi tasa de acierto?

              No. Con el mismo take profit, un stop más ajustado reduce la probabilidad de que tu take profit se active primero, porque el stop está ahora más cerca del precio. También hace que los costos fijos sean una proporción mayor de cada pérdida. Un stop más ajustado puede tener sentido para dimensionar la posición, pero no mejora tus probabilidades.

              ¿Importa el slippage del stop loss?

              Sí. El slippage hace que cada operación perdedora sea un poco mayor, lo que eleva tu tasa de acierto de equilibrio. En ES, 1 tick de slippage son 0.25 puntos, o $12.50 por contrato. En un stop de 2 puntos, eso es más de 10% del monto en riesgo. Los mercados rápidos y las noticias pueden causar varios ticks de slippage o más.

              ¿Por qué pierdo dinero con una tasa de acierto de 50%?

              Una tasa de acierto de 50% pierde dinero cuando tu pérdida promedio es mayor que tu ganancia promedio. Eso ocurre si tu take profit está más cerca que tu stop, o si los costos y el slippage se comen un bracket 1:1. Con exactamente 1:1, necesitas un poco más de 50% de operaciones ganadoras para cubrir los costos.

              ¿Una tendencia cambia la probabilidad de alcanzar primero el take profit?

              Sí, pero normalmente menos de lo que los traders esperan. Con una tendencia supuesta de 5 puntos al día a tu favor y 50 puntos de volatilidad diaria, un take profit de 20 puntos y un stop de 10 puntos pasan de 33.3% a 34.7%. El efecto depende de la tendencia dividida entre la volatilidad al cuadrado, así que la misma tendencia importa más en un mercado tranquilo.

              ¿La volatilidad del mercado cambia la probabilidad de alcanzar primero el take profit?

              No las probabilidades sin ventaja. Sin ventaja, la probabilidad de alcanzar primero el take profit depende solo de las dos distancias, no de qué tan rápido se mueva el mercado. La volatilidad cambia con qué rapidez se activa una de ellas, con qué frecuencia se agota primero un límite de tiempo, cuánto importa una tendencia y cuánto se desliza tu stop.

              ¿Cómo encuentro la volatilidad (σ) que debo usar?

              Usa un gráfico diario. La forma más rápida es dividir el ATR de 14 días entre aproximadamente 1.6: un ATR de 80 puntos da σ ≈ 50. También puedes tomar la desviación estándar de los últimos 20 cambios diarios, más o menos (cada cierre menos el anterior), o multiplicar el precio por la volatilidad implícita y dividir entre √252 ≈ 15.87. ES en 5,000 con el VIX en 16 da aproximadamente 50 puntos al día.

              ¿Debo ingresar una tendencia en operaciones intradía?

              Normalmente no. Una tendencia pasada es una guía débil para las próximas horas, así que en la mayoría de las operaciones intradía ingresa 0, lo que da las probabilidades F1 sin ventaja. De todos modos, una tendencia pequeña apenas cambia la respuesta: 1.5 puntos al día con 50 puntos de volatilidad diaria mueven un take profit de 20 puntos y un stop de 10 puntos de 33.3% a 33.7%.

              ¿Por qué un backtest que revisa los cierres de vela muestra probabilidades distintas?

              Revisar solo al cierre de cada vela pasa por alto los toques entre revisiones, lo que equivale a alejar un poco ambas órdenes. Broadie, Glasserman y Kou (1997) calculan el desplazamiento en aproximadamente 0.5826 veces la volatilidad de una vela. Con un ATR de 1 minuto de 4 puntos, un take profit de 20 puntos y un stop de 10 puntos pasan de 33.3% a aproximadamente 34.8%. Las órdenes bracket colocadas en tu bróker se revisan de forma continua, así que a ellas se les aplica 33.3%.

              ¿Puede la IA predecir si mi operación alcanzará el take profit?

              No hay buena evidencia de que pueda hacerlo de forma fiable. En un estudio de abril de 2026 (arXiv 2604.12659), siete modelos de IA con visión adivinaron la dirección a 30 días de acciones del HS300 a partir de gráficos de velas japonesas y acertaron entre 49.4% y 53.5% de las veces. En Alpha Arena Season 1, cuatro de seis modelos de IA que operaron con dinero real terminaron con pérdidas.

              ¿Cuántas operaciones necesito para conocer mi tasa de acierto real?

              Más de las que la mayoría de los traders espera. Tras 100 operaciones, una tasa de acierto medida de 40% podría estar razonablemente en cualquier punto entre aproximadamente 30% y 50%. Tras 400 operaciones el rango se estrecha a aproximadamente 35% a 45%. Sigue registrando en tu diario la misma configuración antes de decidir que tienes una ventaja.

              ¿Esta calculadora es asesoramiento financiero?

              No. Es una herramienta educativa. No conoce tu situación, no recomienda ninguna operación ni instrumento y solo muestra resultados hipotéticos. PickMyTrade no es un asesor de trading de materias primas ni un asesor de inversiones registrado. Habla con un profesional cualificado antes de tomar decisiones de trading.

              Para los curiosos: modelos, especificaciones de contratos y referencias

              Qué suponen las cinco fórmulas

              F1 a F4 tratan el precio como un movimiento browniano: una caminata aleatoria sin saltos, observada de forma continua. F1 vale para cualquier proceso justo que no pueda saltar por encima de una orden (una martingala), por eso la volatilidad no aparece en ella. F2 añade un drift constante. F4 añade un límite de tiempo a F1. F5 corrige F1 por revisar solo al cierre de cada vela.

              Colas gruesas, saltos y ejecuciones

              Los rendimientos reales tienen colas más gruesas y períodos de calma y de agitación (Mandelbrot, 1963; Cont, 2001). El modo de simulación "realista" usa pasos t de Student con 4 grados de libertad y volatilidad GARCH(1,1) con α = 0.08 y β = 0.90 (Bollerslev, 1986). Los gaps pueden saltar directamente por encima de un stop, lo que aparece como slippage. Una orden limit de take profit también puede ser tocada sin ejecutarse si estás atrasado en la cola, lo que recorta ligeramente las probabilidades reales de TP.

              Especificaciones de contratos que usa esta calculadora

              Movimientos mínimos de precio de contratos simples y valores en dólares por contrato, tomados de las páginas de especificaciones de contratos de CME Group (enlazadas), verificados el 2026-09-23. Se usan solo para convertir puntos en ticks y dólares. Los spreads de calendario usan ticks más finos; por ejemplo, los spreads y las liquidaciones de plata se mueven en 0.001 ($5.00).

              SímboloContratoTamaño del tick (puntos)Valor del tickValor de 1.00 punto
              ESE-mini S&P 5000.25$12.50$50
              MESMicro E-mini S&P 5000.25$1.25$5
              NQE-mini Nasdaq-1000.25$5.00$20
              MNQMicro E-mini Nasdaq-1000.25$0.50$2
              YME-mini Dow ($5)1$5.00$5
              MYMMicro E-mini Dow1$0.50$0.50
              RTYE-mini Russell 20000.10$5.00$50
              M2KMicro E-mini Russell 20000.10$0.50$5
              CLPetróleo crudo (WTI), 1,000 barriles0.01$10.00$1,000
              MCLMicro petróleo crudo WTI, 100 barriles0.01$1.00$100
              GCOro, 100 onzas troy0.10$10.00$100
              MGCMicro oro, 10 onzas troy0.10$1.00$10
              SIPlata, 5,000 onzas troy0.005$25.00$5,000
              6EEuro FX, €125,0000.00005$6.25$125,000
              ZNT-Note a 10 años, valor nominal de $100,0001/2 of 1/32 (0.015625)$15.625$1,000

              Referencias

              1. Grinstead, C. M. and Snell, J. L. (2003). Introduction to Probability, 2nd edition. American Mathematical Society. Sección 12.2, "Gambler's Ruin"; capítulo 6, "Expected Value and Variance". Edición gratuita (Dartmouth). Usado para F1, F2 y F3.
              2. Ross, S. M. (1997). Introduction to Probability Models, 6th edition. Academic Press. ISBN 0-12-598470-7. Capítulo 10, "Brownian Motion and Stationary Processes". Usado para F1 y F2.
              3. López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning. Wiley. ISBN 978-1-119-48208-6. Capítulo 3 (método de la triple barrera, Snippet 3.2) y capítulo 15 (precisión implícita, Snippet 15.3). Usado para F3 y F4.
              4. Redner, S. (2001). A Guide to First-Passage Processes. Cambridge University Press. Capítulo 2, "First Passage in an Interval". doi:10.1017/CBO9780511606014. Usado para F4.
              5. Broadie, M., Glasserman, P. and Kou, S. (1997). A Continuity Correction for Discrete Barrier Options. Mathematical Finance 7(4), 325–349. doi:10.1111/1467-9965.00035. Usado para F5.
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              13. Especificaciones de contratos de CME Group para ES, MES, NQ, MNQ, YM, MYM, RTY, M2K, CL, MCL, GC, MGC, SI, 6E y ZN (enlazadas en la tabla de arriba), verificadas el 2026-09-23.
              14. 17 CFR § 4.41, Advertising by commodity pool operators, commodity trading advisors, and the principals thereof. Cornell LII.
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