El rollover consiste en trasladar la actividad de un contrato de futuros próximo a vencer a otro vencimiento. Cambiar el símbolo de un gráfico o de una alerta no mueve una posición existente. Revisa el calendario de la bolsa, el plazo del proveedor y el volumen de ambos contratos antes de actualizar todo el flujo de trabajo.
Orientación educativa sobre software. Operar conlleva riesgos. Lea los avisos financieros y de información.
Fechas de referencia actuales de índices bursátiles
El calendario de roll habitual vigente de CME usa el lunes anterior al tercer viernes para los índices bursátiles de EE. UU. Permite a los participantes hacer el roll en otros momentos. Consulta el calendario fechado de la bolsa en lugar de una convención antigua basada en el jueves.
| Trimestre que vence | Roll habitual de CME | Vencimiento publicado |
|---|---|---|
| Junio de 2026 | 15 de junio | 18 de junio |
| Septiembre de 2026 | 14 de septiembre | 18 de septiembre |
| Diciembre de 2026 | 14 de diciembre | 18 de diciembre |
| Marzo de 2027 | 15 de marzo | 19 de marzo |
| Junio de 2027 | 14 de junio | 18 de junio |
El vencimiento de junio de 2026, ajustado por festivo, muestra por qué no es seguro elegir mecánicamente todos los terceros viernes. Estas fechas corresponden a la categoría de índices de EE. UU. de la tabla, no a Nikkei, energía ni metales.
Actualiza el flujo de trabajo
- Registra las posiciones abiertas y las órdenes activas por vencimiento real.
- Comprueba el siguiente contrato listado, el calendario de la bolsa y la última hora de mantenimiento permitida por el proveedor. Los productos con entrega física pueden tener restricciones de primer aviso y de entrega antes de que termine la negociación final.
- Compara la actividad en ambos contratos. La migración del volumen y el vencimiento son eventos distintos.
- Cambia gráficos, DOM y listas de instrumentos de forma deliberada. Por ejemplo, el siguiente contrato trimestral después de ESZ6 es ESH7.
- Actualiza las entradas de la estrategia y regenera la configuración del servicio receptor cuando sea necesario. Vuelve a crear las alertas de TradingView tras cambiar el contexto guardado que utilizan.
- Concilia por separado las órdenes y posiciones restantes del contrato antiguo. Una cotización del contrato nuevo no demuestra que la exposición antigua haya desaparecido.
Cerrar y reabrir la exposición puede generar un diferencial, comisiones y deslizamiento. La diferencia de precio entre vencimientos no es en sí una ganancia de trading ni una promesa de un roll sin coste.
Asignación en PickMyTrade
PickMyTrade documenta su regla de rollover. Usa el contrato exacto seleccionado cuando necesites control explícito. Un servicio que asigna un símbolo continuo para alertas nuevas no necesariamente cierra ni traslada una posición existente. Conserva los identificadores del contrato antiguo y del nuevo en el registro de conciliación.
Referencias de capturas de pantalla
Preguntas frecuentes
¿Es el rollover lo mismo que el vencimiento?
No. El rollover es un cambio de exposición o de actividad; el vencimiento es la fecha límite del contrato.
¿Debo usar la fecha habitual de CME?
El momento permitido también depende del proveedor de la cuenta y de la estrategia. CME permite a los participantes hacer el roll en otros momentos.
¿Cambiar un gráfico puede cerrar la posición antigua?
No. Inspecciona y gestiona esa exposición por separado mediante el flujo de trabajo compatible.
¿Son iguales las fechas de energía y metales?
No. Usa los calendarios de cada producto y los plazos relacionados con la entrega.